tag:blogger.com,1999:blog-30333199170037276552012-02-22T10:56:54.094-02:00Espaço voltado à discussão e implementação de idéias para trading systems (estratégias de operação) nos mais diversos mercados (Bovespa, índice e dólar futuro, Forex, etc.)Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.comBlogger161100tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-57493204403383952772012-02-22T10:41:00.000-02:002012-02-22T10:41:35.313-02:00

Como vimos no  livro "Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores" um dos fatores para avaliarmos se uma estratégia é adequada ao nosso perfil é a Razão  Ganho/Perda (também conhecida como razão Win/Loss ou Pay-off.). Essa métrica relaciona o ganho médio obtido nas operações vencedoras versus o prejuízo médio registrado nas operações perdedoras e a partir dela é possível ter uma visão de

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-16086004069413910462012-01-15T23:57:00.002-02:002012-01-15T23:59:25.054-02:00

No exterior é muito comum caçar padrões gráficos/técnicos a partir de uma lista de papéis disponíveis. Esse tipo de ferramenta é chamado de "Explorer" ou "Screener" e uma de suas utilidades é alertar o trader para os ativos que estejam satisfazendo determinada condição. Apenas para ilustrar, a tabela de descolamento que periodicamente é colocada no rivanews.blogspot.com é  um exemplo disso.

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-78276671768615214982011-12-28T12:59:00.004-02:002011-12-30T17:45:29.396-02:00

Normalmente os investidores utilizam os Osciladores para estratégias contra a tendência (por exemplo, sobrecompra/ sobrevenda), porém é possível trabalhar com esses indicadores em sistemas de continuidade como visto no livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores.No capítulo 5 foi apresentando uma estratégia que usa a média móvel para definir qual é a tendência atual e o Estocástico

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-44694875278609614292011-12-19T23:07:00.017-02:002011-12-28T10:24:00.171-02:00

Da última vez que falamos sobre o sistema São Tomé, leia o post anterior na íntegra, ele acumulava uma perda de -9,59% frente um prejuízo de -24,55% do Ibovespa (período de 1 de Dez/10 à 30 de Set/11). Passados dois meses e meio vamos checar o seu desempenho frente a queda acumulada de -19,11% do Ibov. No livro "Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores" vimos que o São Tomé é um sistema

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-22267278380138176832011-12-17T16:59:00.006-02:002011-12-28T10:24:16.972-02:00

A quantidade de papéis negociados (VOLUME) pode servir como um indicador sobre a força ou fraqueza do movimento dos preços e, normalmente, o aumento de Volume quantifica a força da tendência. A partir dessa ideia, no capítulo 7 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores, foi montada uma estratégia que dispara compras quando o preço apresenta alta com o dobro do volume-médio. Esse

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-26532758707258922782011-12-11T15:44:00.002-02:002011-12-11T15:45:44.417-02:00

Anteriormente construímos uma estratégia baseada em Média Móvel que obteve bons resultados dentro das tendências mas sofria muito nas acumulações. Agora, ao invés da média do preço de fechamento, iremos trabalhar com o indicador Hilo Activator que é fruto das médias das mínimas e da máximas (mais detalhes sobre esse indicador você encontra no livro Operando com Trading Systems na Bolsa de

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-22568960975421876732011-11-23T12:18:00.003-02:002011-12-28T10:24:34.427-02:00

É mérito de John Bollinger cunhar  a palavra Squeeze (afunilamento) para as situações de acumulação onde a amplitude do movimento dos preços vai se estreitando. A idéia é que após um período de afunilamento das Bandas o preço entre novamente em tendência e o rompimento de um dos lados mostrará se esta é de alta ou de baixa. Para detectar esse fenômeno basta uma simples observação do

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-73444589521580601692011-11-06T13:37:00.002-02:002011-11-16T09:49:26.457-02:00

A média móvel é um indicador do tipo seguidor de tendência que trabalha abaixo dos preços dentro dos movimentos de alta e acima dos mesmos nas tendências de baixa (mais informações podem ser encontradas nos livros E$tratégia Acionária para Vencer na Bolsa de Valores e Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores). Geralmente, quando estamos começando com Trading Systems, o primeiro sistema

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-19180441733961461702011-11-01T10:18:00.003-02:002011-12-28T10:25:14.658-02:00

O capítulo 4 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores abrange os padrões do Candlestick e para exemplificá-los foi construído um sistema baseado no formato Grávida de Alta. Aplicado sobre o gráfico diário de USIMINAS PNA (USIM5) vimos que esse padrão apareceu em 91 ocasiões distintas entre janeiro de 2001 à Novembro de 2010. Além disso, a duração média das operações foi de 4

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-80505740114515976472011-10-30T18:07:00.005-02:002011-10-30T19:32:42.245-02:00

Ao contrário do que muitos possam pensar, a maior dificuldade no mercado acionário não é encontrar uma boa estratégia, mas conseguir segui-la com consistência e disciplina. Afinal, ao longo do tempo eventuais perdas ocorrem e o investidor/trader, por muitas vezes, acaba mudando sua estratégia de operação e parte para uma nova "solução". Vale destacar que esse tipo de atitude cria a eterna busca

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-72929565742073389992011-10-23T22:39:00.006-02:002011-12-28T10:24:47.222-02:00

No capítulo 3 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores foi ilustrado um sistema de venda para daytrading que trabalha com o 15 minutos de FIBRIA ON (FIBR3). Além das regras de entrada e saída por indicadores, a estratégia possui stops de perda de 2% e de ganho de 2%. Àqueles que já a implementaram devem ter percebido que ao sair com ganho durante o pregão, se as condições de

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-68175883839244928712011-10-12T15:54:00.005-03:002011-11-23T07:58:46.573-02:00

Geralmente as estratégias de Swing Trading utilizam como time frame (tempo gráfico) a escala diária ou intradiária. Um exemplo disso é o sistema de compra StocLento baseado no indicador Estocástico e ilustrado no capítulo 5 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores. Na obra a estratégia foi aplicada sobre o gráfico de 120 minutos de Itaúsa PN e rendeu 157% entre janeiro de 2007 à

Rivadavila S. Malheiroshttp://www.blogger.com/profile/00458536140827993475noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3033319917003727655.post-71962277974410960592011-10-10T19:34:00.011-03:002011-12-28T10:24:58.311-02:00

É muito comum construir estratégias baseadas em Médias Móveis para os perfis de médio e longo prazo. Um exemplo é o sistema São Tomé ilustrado no capítulo 3 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores. No livro vimos que o "portfolio backtesting" de janeiro de 2001 à novembro de 2010 apresentou uma rentabilidade de 690,11% versus um ganho de 338,93% do Ibovespa. A pergunta que

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Nesse segundo vídeo é ilustrado a evolução de uma operação de venda para Daytrade, além do uso de stops de perda/ganho e as vantagens de construir e testar trading systems.

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Um trader de longo prazo, conhecido também como Position Trader, não tem interesse em abrir e fechar posições com grande freqüência e considera que a maior parte das flutuações diárias do preço são “ruídos” dentro de um horizonte de tempo mais amplo. O objetivo desse perfil é obter retornos robustos em ações com sólidos fundamentos. Geralmente, as estratégias são montadas a partir de gráficos

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Eis um trailer de um trading system simples aplicado sobre o gráfico diário de Vale PNA (Janeiro de 2000 até Setembro de 2011).

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