No artigo sobre o indicador Hilo Activator construímos um trading system para o gráfico diário baseado no conteúdo do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores). Dessa vez iremos aplicar o mesmo sistema sobre o gráfico semanal e cada nova entrada/saída será informada nesse blog.
Por estarmos trabalhando com uma escala semanal as entradas e saídas ocorrem ao preço de abertura da semana seguinte ao sinal gerado.
Todos os critérios de "backtesting" utilizados no livro foram mantidos (máximo de 10 papéis na carteira, máxima participação individual de 10%, custo de emolumento/corretagem de 0,15% do volume financeiro,etc.), somente o universo de empresas foi modificado para os papéis pertencentes ao IBOVESPA.
Segue o desempenho no período de 1-jan/2011 a 04-nov/2013 (backtest).
Por estarmos trabalhando com uma escala semanal as entradas e saídas ocorrem ao preço de abertura da semana seguinte ao sinal gerado.
Todos os critérios de "backtesting" utilizados no livro foram mantidos (máximo de 10 papéis na carteira, máxima participação individual de 10%, custo de emolumento/corretagem de 0,15% do volume financeiro,etc.), somente o universo de empresas foi modificado para os papéis pertencentes ao IBOVESPA.
Segue o desempenho no período de 1-jan/2011 a 04-nov/2013 (backtest).
| Ticker | Trade | Data Preço Entrada | Última Cotação | % Variação | # semanas | MAE/MFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEL3 | Open Long | 08/03/2013 47.94 |
04/11/2013 68.7 |
43.30% | 37 | -6.14% 43.93% |
| SUZB5 | Open Long | 12/04/2013 7.74 |
04/11/2013 8.82 |
13.99% | 32 | -13.01% 24.97% |
| FIBR3 | Open Long | 05/07/2013 24.91 |
04/11/2013 28.67 |
15.09% | 20 | -4.46% 19.07% |
| BTOW3 | Open Long | 02/08/2013 12.05 |
04/11/2013 15.68 |
30.12% | 16 | -12.70% 49.05% |
| GGBR4 | Open Long | 02/08/2013 14.39 |
04/11/2013 18.16 |
26.16% | 16 | -1.94% 29.42% |
| HYPE3 | Open Long | 09/08/2013 16.9 |
04/11/2013 19.91 |
17.81% | 15 | -7.51% 19.64% |
| LIGT3 | Open Long | 09/08/2013 17.3 |
04/11/2013 20.21 |
16.82% | 15 | -4.97% 17.80% |
| USIM5 | Open Long | 09/08/2013 8.7 |
04/11/2013 11.88 |
36.55% | 15 | -2.53% 43.45% |
| AMBV4 | Open Long | 16/08/2013 84.56 |
04/11/2013 83.5 |
-1.26% | 14 | -6.36% 4.12% |
| ELPL4 | Open Long | 30/08/2013 7.8 |
04/11/2013 9.85 |
26.28% | 12 | -7.44% 34.62% |
MAE: Momento mais adverso da operação
MFE: Momento mais favorável da operação
A posição em BTOW3 foi encerrada no preço de abertura da segunda-feira (11-Nov/13)
ResponderExcluirO semanal de KROT3 satisfez as condições de entrada do sistema e começará a fazer parte da carteira a partir da abertura dessa segunda-feira.
ResponderExcluirA posição em SUZB5 será encerrada no preço de abertura dessa segunda-feira (9-Dez/13).
ResponderExcluirOlá Riva, fiz o teste do seu sistema Hilo de Jan/2011 a Nov/13, utilizando na carteira os 120 maiores papéis do período, e efetuando um portfólio backtesting com simulação de monte carlo, mantendo o restante das premissas iguais as suas e os resultados foram horríveis, tendo sido gerada uma média de 106 trades no período, com taxa de acerto de 30,84%, rentabilidade média NEGATIVA ao final do período de -18,80% e média de Drawdown Máximo de 21,74%, ou seja, a estratégia se mostrou bastante ruim no período.
ResponderExcluirVc precisa ter cuidado com esses 120 papéis. Por exemplo, não faz sentido ter no mesmo cjto GGBR e GOAU ou ITSA e ITUB ou ELET3 e ELET6, etc.
ExcluirAs posições em ABEV3 e HYPE3 foram liquidadas na segunda-feira. Agora a carteira possui 7 papéis dos 10 possíveis (CIEL3 FIBR3 GGBR4 LIGT3 USIM5 ELPL4 KROT3).
ResponderExcluirNo gráfico semanal EMBR3, GFSA3 e JBSS3 estão satisfazendo as condições de entrada do sistema e os três papéis começarão a fazer parte da carteira a partir da abertura dessa quinta-feira.
ResponderExcluirRivanews - Estratégias de Investimento
Com o fechamento da semana FIBR3 sinalizou saída pelas regras da estratégia (o preço de zeragem será a abertura da segunda-feira: 13-jan/2014).
ResponderExcluirWebcurso: O BÊ A BÁ DO AMIBROKER
Com o fechamento da semana ELPL4 perdeu o HILO e sinalizou saída pelas regras da estratégia (o preço de zeragem será a abertura da segunda-feira: 13-jan/2014).
ResponderExcluirWebcurso: O BÊ A BÁ DO AMIBROKER
Na abertura dessa segunda-feira sairão da carteira teórica: GGBR4 e LIGT3 e serão incluídas GOLL4 , OIBR4 e VIVT4
ResponderExcluirWebcurso: O BÊ A BÁ DO AMIBROKER
Com a forte queda durante a semana CIEL3 , KROT3 e USIM5 sinalizaram saída pelas regras da estratégia. Enquanto o semanal MRFG3 entrou em alta.
ResponderExcluirNa abertura desta segunda-feira (3-fev/14) sairão da carteira GFSA3 e GOLL4. Em contrapartida, BISA3 entrou em alta.
ResponderExcluirCom a recuperação ao longo da semana KROT3 voltou a cruzar o Hilo para cima e voltará p/ a carteira teórica na abertura dessa segunda-feira.
ResponderExcluirAté o dia 21/fev/2014 a carteira era composta por OIBR4, SUZB5, TIMP3, VIVT4, EMBR3 e KROT3. Porém, com as fortes quedas os quatro primeiros da lista serão retirados na abertura do pregão da segunda-feira (24/fev/2014). Por outro lado, CTIP3 será incluída.
ResponderExcluirNa abertura do pregão do dia 10 de mar/14 BRML3 entrará na carteira teórica HiLo.
ResponderExcluirBOA!!!
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