No artigo anterior foi feito um backtest com a série histórica do Ibovespa e observamos que dos doze meses do ano Dezembro, Novembro e Outubro apresentaram as melhores médias mensais de valorização (estudo feito de jan/2000 a dezembro/2013). A questão agora é como serão os resultados se aplicarmos uma estratégia simples de operação sobre os papéis com maior participação na carteira teórica do Ibovespa durante esse período, no caso VALE5 e PETR4.
Entrada na compra:
- Se a partir de 1 de Outubro de cada ano o preço romper, durante o pregão, em 0,5% a maior máxima registrada nos quatro dias anteriores.
topo = 1.005*Ref(HHV(H,4),-1);
Saída da compra:
- A liquidação da posição acontece na abertura do pregão seguinte ao fechamento abaixo do stop móvel baseado no indicador ATR e na mínima das mínimas.
fundo = Ref(LLV(L,4)- 0.618*ATR(21),-2);
- se a condição anterior não for satisfeita a saída ocorrerá na abertura do segundo dia útil após 25 de Dezembro.
Segue o desempenho entre 2007 e 2013:
*Foi utilizado emolumento/corretagem de 0,15% sobre o volume financeiro.
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