terça-feira, 5 de novembro de 2013

Carteira HiLo


Swing Trading
No artigo sobre o indicador Hilo Activator construímos um trading system para o gráfico diário baseado no conteúdo do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores). Dessa vez iremos aplicar o mesmo sistema sobre o gráfico semanal e cada nova entrada/saída será informada nesse blog.

Por estarmos trabalhando com uma escala semanal as entradas e saídas ocorrem ao preço de abertura da semana seguinte ao sinal gerado.

Todos os critérios de "backtesting" utilizados no livro foram mantidos (máximo de 10 papéis na carteira, máxima participação individual de 10%, custo de emolumento/corretagem de 0,15% do volume financeiro,etc.), somente o universo de empresas foi modificado para os papéis pertencentes ao IBOVESPA.

Segue o desempenho no período de 1-jan/2011 a 04-nov/2013 (backtest).


Ticker Trade Data Preço Entrada Última Cotação % Variação # semanas MAE/MFE
CIEL3 Open Long 08/03/2013
47.94
04/11/2013
68.7
43.30% 37 -6.14%
43.93%
SUZB5 Open Long 12/04/2013
7.74
04/11/2013
8.82
13.99% 32 -13.01%
24.97%
FIBR3 Open Long 05/07/2013
24.91
04/11/2013
28.67
15.09% 20 -4.46%
19.07%
BTOW3 Open Long 02/08/2013
12.05
04/11/2013
15.68
30.12% 16 -12.70%
49.05%
GGBR4 Open Long 02/08/2013
14.39
04/11/2013
18.16
26.16% 16 -1.94%
29.42%
HYPE3 Open Long 09/08/2013
16.9
04/11/2013
19.91
17.81% 15 -7.51%
19.64%
LIGT3 Open Long 09/08/2013
17.3
04/11/2013
20.21
16.82% 15 -4.97%
17.80%
USIM5 Open Long 09/08/2013
8.7
04/11/2013
11.88
36.55% 15 -2.53%
43.45%
AMBV4 Open Long 16/08/2013
84.56
04/11/2013
83.5
-1.26% 14 -6.36%
4.12%
ELPL4 Open Long 30/08/2013
7.8
04/11/2013
9.85
26.28% 12 -7.44%
34.62%


MAE: Momento mais adverso da operação
MFE: Momento mais favorável da operação

16 comentários:

  1. A posição em BTOW3 foi encerrada no preço de abertura da segunda-feira (11-Nov/13)

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  2. O semanal de KROT3 satisfez as condições de entrada do sistema e começará a fazer parte da carteira a partir da abertura dessa segunda-feira.

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  3. A posição em SUZB5 será encerrada no preço de abertura dessa segunda-feira (9-Dez/13).

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  4. Olá Riva, fiz o teste do seu sistema Hilo de Jan/2011 a Nov/13, utilizando na carteira os 120 maiores papéis do período, e efetuando um portfólio backtesting com simulação de monte carlo, mantendo o restante das premissas iguais as suas e os resultados foram horríveis, tendo sido gerada uma média de 106 trades no período, com taxa de acerto de 30,84%, rentabilidade média NEGATIVA ao final do período de -18,80% e média de Drawdown Máximo de 21,74%, ou seja, a estratégia se mostrou bastante ruim no período.

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    1. Vc precisa ter cuidado com esses 120 papéis. Por exemplo, não faz sentido ter no mesmo cjto GGBR e GOAU ou ITSA e ITUB ou ELET3 e ELET6, etc.

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  5. As posições em ABEV3 e HYPE3 foram liquidadas na segunda-feira. Agora a carteira possui 7 papéis dos 10 possíveis (CIEL3 FIBR3 GGBR4 LIGT3 USIM5 ELPL4 KROT3).

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  6. No gráfico semanal EMBR3, GFSA3 e JBSS3 estão satisfazendo as condições de entrada do sistema e os três papéis começarão a fazer parte da carteira a partir da abertura dessa quinta-feira.

    Rivanews - Estratégias de Investimento

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  7. Com o fechamento da semana FIBR3 sinalizou saída pelas regras da estratégia (o preço de zeragem será a abertura da segunda-feira: 13-jan/2014).

    Webcurso: O BÊ A BÁ DO AMIBROKER

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  8. Com o fechamento da semana ELPL4 perdeu o HILO e sinalizou saída pelas regras da estratégia (o preço de zeragem será a abertura da segunda-feira: 13-jan/2014).

    Webcurso: O BÊ A BÁ DO AMIBROKER

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  9. Na abertura dessa segunda-feira sairão da carteira teórica: GGBR4 e LIGT3 e serão incluídas GOLL4 , OIBR4 e VIVT4

    Webcurso: O BÊ A BÁ DO AMIBROKER

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  10. Com a forte queda durante a semana CIEL3 , KROT3 e USIM5 sinalizaram saída pelas regras da estratégia. Enquanto o semanal MRFG3 entrou em alta.

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  11. Na abertura desta segunda-feira (3-fev/14) sairão da carteira GFSA3 e GOLL4. Em contrapartida, BISA3 entrou em alta.

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  12. Com a recuperação ao longo da semana KROT3 voltou a cruzar o Hilo para cima e voltará p/ a carteira teórica na abertura dessa segunda-feira.

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  13. Até o dia 21/fev/2014 a carteira era composta por OIBR4, SUZB5, TIMP3, VIVT4, EMBR3 e KROT3. Porém, com as fortes quedas os quatro primeiros da lista serão retirados na abertura do pregão da segunda-feira (24/fev/2014). Por outro lado, CTIP3 será incluída.

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  14. Na abertura do pregão do dia 10 de mar/14 BRML3 entrará na carteira teórica HiLo.

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