domingo, 11 de dezembro de 2011

Hilo Activator


Swing Trading
Anteriormente construímos uma estratégia baseada em Média Móvel que obteve bons resultados dentro das tendências mas sofria muito nas acumulações. Agora, ao invés da média do preço de fechamento, iremos trabalhar com o indicador Hilo Activator que é fruto das médias das mínimas e da máximas (mais detalhes sobre esse indicador você encontra no livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores) . 

Outra mudança que será feita para tentar reduzir as entradas desnecessárias   é a exigência que a mínima atual trabalhe acima do indicador.


Vamos entender as regras:

Regra de Compra:
  • Se o preço de mínima atual cruzar para cima a média simples de 8 períodos das máximas calculada até a barra anterior (média deslocada);
  • Entrada na abertura da barra seguinte.
Regra de Saída da Compra:
  • Se o preço de fechamento atual cruzar para baixo a média simples de 8 períodos das mínimas calculada até a barra anterior (média deslocada);
  • Saída na abertura da barra seguinte.
O relatório mostra melhorias em relação a estratégia anterior:


  1. O ganho acumulado subiu para 141%;
  2. A quantidade de operações diminui de 45 para 28;
  3. O percentual de acerto subiu para 46%;
  4. O número máximo de operações consecutivas com perdas caiu de 8 para 4;
  5. O máximo drawndown percentual teve uma redução de 34,9% para 24,7%.
  6. O lucro líquido foi 2,2 vezes maior que o máximo drawdown (fator de recuperação).

3 comentários:

  1. A estratégia sinalizou nova entrada em 29 de Novembro e permanece posicionada na ponta de compra.

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  2. A condição de saída foi satisfeita no final do pregão de hoje e a zeragem ocorrerá na abertura da quarta-feira.

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  3. O sistema discutido teve suas condições satisfeitas nos primeiros dias de 2012 e se mantem comprado até a presente data.

    Rivanews.com - trading systems -Analise Tecnica

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