A média móvel é um indicador do tipo seguidor de tendência que trabalha abaixo dos preços dentro dos movimentos de alta e acima dos mesmos nas tendências de baixa (mais informações podem ser encontradas nos livros E$tratégia Acionária para Vencer na Bolsa de Valores e Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores).
Geralmente, quando estamos começando com Trading Systems, o primeiro sistema que testamos é baseado nos cruzamentos Preço vs Média ou Média Curta Vs Média Longa. Porém, vale destacar que esse tipo de estratégia é funcional em cenários de tendência e sofre muito dentro de acumulações. Para exemplificar os seus prós e contras iremos construir um sistema e aplicar sobre o gráfico diário de Hypermarcas ON a partir de 2008.
Regra de Compra:
- Se o preço de fechamento atual cruzar para cima a média simples de 21 períodos da barra anterior;
- Entrada na abertura da barra seguinte.
Regra de Saída da Compra:
- Se o preço de fechamento atual cruzar para baixo a média simples de 21 períodos da barra anterior;
- Saída na abertura da barra seguinte.
O relatório mostra que a estratégia foi lucrativa e superou o Buy & Hold, mas as acumulações foram prejudiciais e houve uma grande devolução dos resultados a partir de uma sucessão de perdas (Drawdown de R$ 9.535,48 e até 8 perdas consecutivas).
No próximo artigo discutiremos sobre algumas formas de filtrar as acumulações.
No próximo artigo discutiremos sobre algumas formas de filtrar as acumulações.
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