domingo, 23 de outubro de 2011

DayTrend


Position Trader
No capítulo 3 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores foi ilustrado um sistema de venda para daytrading que trabalha com o 15 minutos de FIBRIA ON (FIBR3). Além das regras de entrada e saída por indicadores, a estratégia possui stops de perda de 2% e de ganho de 2%.

Àqueles que já a implementaram devem ter percebido que ao sair com ganho durante o pregão, se as condições de baixa ainda existirem, o trading system abrirá nova posição na barra seguinte e como efeito teremos uma quantidade de operações desnecessárias que poderão impactar negativamente o desempenho geral.

Pensando nisso, a tabela a seguir mostra os resultados dessa estratégia para diferentes níveis de Stops de Ganho durante o período do horário de inverno (14-Mar/11 à 14-Out/11):



O resultado demonstra que a ampliação da faixa de ganho evitou que em várias ocasiões a operação fosse fechada e logo em seguida outra venda fosse aberta, daí a menor quantidade de operações e, consequentemente, redução do custo total de corretagem.

Um comentário:

  1. Boa Noite, Esse teste já foi aplicado a outros ativos? E na ponta comprada ?

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