StocLento

Geralmente as estratégias de Swing Trading utilizam como time frame (tempo gráfico) a escala diária ou intradiária. Um exemplo disso é o sistema de compra StocLento baseado no indicador Estocástico e ilustrado no capítulo 5 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores.

Na obra a estratégia foi aplicada sobre o gráfico de 120 minutos de Itaúsa PN e rendeu 157% entre janeiro de 2007 à novembro de 2010, enquanto ITSA4 acumulou uma alta de 84% no mesmo período.

De dezembro de 2010 à setembro de 2011 Itaúsa PN acumula uma baixa de 23,55% e a estratégia uma alta de 7,61%.

Segue abaixo o resumo do backtesting de 2011:



A estratégia chegou a devolver 18,82% do seu melhor resultado enquanto ITSA4 atingiu uma queda de 29,74% no momento mais agudo da crise.