No livro vimos que o "portfolio backtesting" de janeiro de 2001 à novembro de 2010 apresentou uma rentabilidade de 690,11% versus um ganho de 338,93% do Ibovespa.
A pergunta que fica é como essa estratégia performou entre dezembro de 2010 à setembro de 2011 em um ambiente no qual o Ibovespa acumula baixa de 24,55%.
Todos os critérios de "backtesting" utilizados no livro foram mantidos (máximo de 10 papéis na carteira, máxima participação individual de 10%, etc.), apenas o universo de empresas foi ampliado de 22 para 40.
Segue a tabela de resultado:
Dado que o sistema é Trend following de Alta é natural que em tendências de baixa registre algum prejuízo, porém é importante que consiga perder menos que o índice de mercado.
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