segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

São Tomé pt2

Position Trader
Da última vez que falamos sobre o sistema São Tomé, leia o post anterior na íntegra, ele acumulava uma perda de -9,59% frente um prejuízo de -24,55% do Ibovespa (período de 1 de Dez/10 à 30 de Set/11). Passados dois meses e meio vamos checar o seu desempenho frente a queda acumulada de -19,11% do Ibov.

No livro "Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores" vimos que o São Tomé é um sistema de position trading que só aceita entrar a partir da indicação que o semanal já trabalha em tendência de alta. Rodando a estratégia entre 01 de dezembro de 2010 à 16 de dezembro de 2011 com os mesmos critérios de "backtesting" utilizados no livro (10 papéis na carteira, máxima participação individual de 10%, mas com o universo de empresas ampliado de 22 para 40)  vamos analisar os seus resultados.

Quadro de papéis elegíveis:
Nota: Ao longo de 2011 TCSL3 virou TIMP3 e TLPP4 mudou para VIVT4

Tabela de Resultados:

Para fins de relatório de backtesting as operações em aberto sempre são marcadas como "encerradas" ao preço da cotação mais recente, porém em termos práticos elas permanecem abertas e, caso o papel se recupere, alguns prejuízos contábeis acabam não se realizando efetivamente. Esse foi o motivo dos valores de máximo drawdown e prejuízo bruto terem diminuído do relatório anterior para esse.

Melhores e Piores Operações realizadas
Vale relembrar que a estratégia vem se comportando como o esperado, isto é, perde pouco na tendência de baixa e rentabiliza nas tendências de alta, sendo uma genuína Trend Following.

3 comentários:

  1. No período de 30 de dezembro/10 à 29 de dezembro/11 o trading system "São Tomé" registrou uma alta de 1,7% enquanto o Ibovespa acumulou uma perda de 18,1%.

    Rivanews.com - Análise Técnica

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  2. No período de 29 de dezembro de 2011 à 25 de abril de 2012 o sistema "São Tomé"acumula alta de +10,3% e o Ibovespa +8,8%.

    Rivanews.com - Análise Técnica

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  3. No período de 29 de dezembro de 2011 à 17 de maio de 2012 o sistema "São Tomé" acumula alta de +6,2% e o Ibovespa uma baixa de 4,4%.

    Rivanews.com - Análise Técnica

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